Descripción del puesto
Será responsable de elaborar estrategias quant que puedan ser utilizadas en las distintas áreas de inversiones.
- Elaboración de modelos y estrategias quant: Mejorar los procesos de inversión actuales y explorar en nuevas herramientas que ayuden en la toma de decisiones de inversión de los portafolios. Deberá además integrar y estandarizar los modelos quant que se han desarrollado en otras áreas.
- Seguimiento de carteras de competencia: Lograr una lectura adecuada del posicionamiento de las AFPs, generando algoritmos que permitan estimar los movimientos en las carteras de la competencia
- Generar vistas y desarrollar el contenido del videowall con el fin de expandir el conocimiento de los portafolios en el equipo y aumentar el trabajo colaborativo. Desarrollar escenarios de riesgo en software interno con el fin de sacar el máximo provecho a las herramientas en la gestión de las inversiones
- Ejecutar cambios tecnológicos: Estar al tanto del uso de la tecnología y nuevos modelos en relación con inversiones. Coordinar e implementar estos desarrollos
Condiciones de trabajo:
- Horario de 08:30 a 18:00 hrs Lunes a Viernes. Formato 100% presencial, pero con flexibilidad luego de período de inducción
- Contrato Indefinido
Requisitos
- Formación Académica:
- Estudios de pregrado en Ingeniería en Matemática o Física (alternativamente puede ser Civil Industrial, informática o similares)
- Estudios de post grado: deseable Doctorado o PhD, Msc o Master en matemáticas, física, BI o similares
- 5 años de experiencia laboral, de preferencia en los siguientes rubros: AFP, Financiero, fondos mutuos, inversiones (también pueden ser académicos de investigación)
- Experiencia utilizando metodologías ágiles
Beneficios
- Seguro de salud complementario
- Bono variable de desempeño anual
- Posibilidades de movilidad interna, becas de estudios y pasantías internacionales